التمويل الكمي والتداول المنهجي

الخيارات الثنائية.
التمويل الكمي والتداول المنهجي.
و التاجر R.
الآباء المؤسسين للتمويل السلوكي، آموس تفرسكي ودانيال النظر في تصميم استراتيجيات التداول الأكثر منهجية. مؤشر منهجي.
25 أماكن للعثور على استراتيجيات التداول الكمي.
2018-05-13 & # 0183؛ & # 32؛ محفظة البناء والتداول المنهجي مع باكتست التداول المنهجي الكمي البناء والتداول المنهجي مع.
بلوغسبوت - التداول المنهجي الكمي.
2018-03-31 & # 0183؛ & # 32؛ أعلى صناديق التحوط الكمية نضع في اعتبارنا أن الشركات الأخرى من صناديق التحوط تشغيل التداول الكمي أقر يعتقد أن منهجية و.
سعيد آمين على استراتيجية فكس كوانت - بناء منهجية.
برنامج مسف كمو في ستيفن شريف كارنيجي ميلون هو خارج مع وظيفة مثيرة للاهتمام في مهن في التمويل الكمي، مع تعليقه على التغيير.
بناء محفظة وتداول منتظم مع عامل.
ما هي الفئات الرئيسية من استراتيجيات التداول المنهجي الكمي المالية المكدس الصرف هو سؤال وجواب الموقع للمهنيين المالية و.
استغلال الإشارات في الأخبار للاستراتيجيات الكمية و.
التداول المنهجي، التمويل الكمي، الاستثمار، النشاط المالي، صنع القرار الاقتصادي.
العملة الكمية مدير االستثمار - منهجي.
تطور التداول المنتظم عالي التردد: تدرج يحركه الأداء ويعزز نموذج التمويل الكمي. نشرت على الإنترنت:
التكيفية المنهجية الكمية - التداول الأمثل.
ستراتيجيك ستراتيجيس ليك هي شركة إدارة استثمارية كمية تأسست في نيويورك في عام 2009 والتي تدير استراتيجيات تداول منهجية عبر أصول متعددة.
الوسم: التمويل الكمي - البحث الكمي والتجارة.
ريمروك السطوح منهجية الكم عالية التردد تجار البحث المطورين. بيع الجانب، مكاتب التداول الملكية صندوق التحوط. محلل كمي & أمب؛ إحصائية.
تطور التداول المنظم عالي التردد: أ.
2018-10-01 & # 0183؛ & # 32؛ ما هو دور المحلل الكمي؟ ببساطة، وظيفة محلل كمي في صندوق التحوط كوانت هو تحسين مستمر في التداول.
النظم الكمية.
أعمل كمستشار كمي في شركة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير في زيورخ. وينصب تركيزي على النماذج الكمية لاستراتيجيات التداول المنهجي.
التداول الكمي: كيفية بناء خوارزمية الخاصة بك.
مجلس العمل للتمويل الكمي والهندسة المالية وإدارة المخاطر.
دورة التداول المنهجي | كوانتنيت المجتمع.
السوق المنهجية الكمية إذا كنت تتداول فقط أداة واحدة تصبح أكثر ارتباطا مع الأسهم خلال المالية.
استراتيجيات التداول المنهجية | طومسون رويترز.
2018-05-14 & # 0183؛ & # 32؛ تجارة المشتقات العالمية وإدارة المخاطر - إنفورماغلوباليفنتس / يتغلوبدريفيدب سعيد أمين، نائب الرئيس، الكمية ...
البحوث الكمية | التداول المنهجي | ملغي الصفقة.
العمل كمتخصص في التحليلات الكمية والمنتظمة مثالية المرشحين لأدوار وظيفية مناسبة ضمن المالية الكمية.
استراتيجية - فئات استراتيجيات التداول المنهجي.
2018-11-06 & # 0183؛ & # 32؛ استراتيجيات - تطوير استراتيجية التداول المنهجي الكمي و باكتستينغ في جوليا.
إدارة المحفظة - التمويل الكمي | محفظة.
لقد تعلمت أشياء كثيرة واحدة منها هي أن التداول المنهجي ليس سهلا في أي من تلك التجارة وايلي أو التمويل الكمي وايلي المالية،
التداول المنتظم - هناك أسرار للتجارة.
الماكرو العالمي المنهجي: الأداء والمخاطر والبحوث المالية الكمية بسبب التقدم في أن توظيف برامج التداول المنهجي تستفيد من أ.
ثاليسيانز.
بلوق التداول الكمي، استراتيجيات التداول والبحوث الكمية.
سيفر كابيتال | شركة الاستثمار الكمي المتخصصة.
جوناثان كينلاي. الكمي الدكتور كينلاي هو رئيس البحوث الكمية والتجارة في النظامية دمج التمويل الكمي.
التداول المنهجي - ويكيبيديا.
التداول المنهجي الكمي الأربعاء، 28 يونيو 2017. بس مع الدورات الدراسية ذات الصلة في الرياضيات والإحصاءات والاقتصاد والمالية.
الاستراتيجيات الكمية - هل هي بالنسبة لك؟ - إنفستوبيديا.
تقدم طومسون رويترز مجموعة لا مثيل لها من المحتوى التاريخي والحقيقي لتغذية تطوير الأفكار التجارية المنهجية.
ما هي الاختلافات بين التداول المنهجي و.
شركة استثمار كمية متخصصة في التداول المنهجي لل كريبتوكيرنسيز.
تطوير استراتيجية التداول المنهجي الكمي و.
مرحبا بكم في النظم الكمية. والأسواق، والتجارة المنتظمة. التداول الكمي له مجال التمويل. كما أن النظم الكمية.
ريمروك أسوسياتس - دعونا سوق لكم على نحو فعال.
التداول المنظم (المعروف أيضا باسم التداول الميكانيكي) هو وسيلة لتحديد أهداف التجارة، وضوابط المخاطر والقواعد التي يمكن أن تجعل قرارات الاستثمار والتجارة في a.
كتب: التمويل الكمي العام | Quantocracy.
الانتقال إلى الأعمال التجارية لتطوير نماذج التداول الكمي والمنهجية كنت واثقا من أن التمويل كان نقيا معالجة المعلومات نقية.
التداول المنهجي V2 النهائي - الاتجاه بعد التداول.
مرحبا بكم في التداول الأمثل وطريقتنا في تصميم البديل للتجارة & أمبير؛ استراتيجيات الاستثمار.
الاستثمار إديوسي: الاشياء التجارية منهجية - بلوغسبوت.
2018-02-19 & # 0183؛ & # 32؛ تطور التداول المنتظم عالي التردد: نموذج تدريجي يحركه الأداء ويعزز كامل المادة المالية الكمية.
دور المحلل الكمي | بسبب، الجدران.
2017-11-17 & # 0183؛ & # 32؛ كمي منهجية تطوير استراتيجية التداول و باكتستينغ في جوليا إطار التمويل الكمي الحديث الذي يجعل معقدة بسيطة.
كوانت جوبس، وظائف كمي فينانس في لندن، نيو يورك.
2018-09-09 & # 0183؛ & # 32؛ تجارة خوارزمية، نظام التداول الكمي ل SP500 - 2 سنة فورورد اختبار - المدة: ما هو التداول المنهجي؟ الخرافات والواقع.
الموضوع: كوانتيتاتيف-فينانس & # 183؛ جيثب.
و ثاليسيانز هي استخدام ما يقرب من عشر سنوات من تجربته على حد سواء خلق والتداول في وقت لاحق منهجية يرجى الاطلاع على ثاليسيانز التمويل الكمي.
سيدني بيني | الملف الشخصي المهني | ينكدين.
مع مساعدة من التمويل الكمي للدمى انه على دراية في أسواق الطاقة ولها اهتمام خاص في التداول الكمي المنهجي.
سعيد أمين | حساب إحترافي.
عرض الملف الشخصي سعيد آمين على إنشاء نماذج التداول المنهجي مفصل وتقديم تحليل الكمي للتمويل الكمي؛ تجارة؛ دخل ثابت؛
أهم صناديق التحوط الكمية | بسبب، الجدران.
العنوان: استغلال الإشارات في الأخبار للاستراتيجيات الكمية والتداول المنهجي المؤلف: S021470 الموضوع: تدفق الأخبار والمشاعر مصادر هامة للإشارات.
&نسخ؛ التمويل الكمي والتداول المنهجي الخيار الثنائي | التمويل الكمي والتداول المنهجي أفضل الخيارات الثنائية.

التداول الكمي.
ما هو "التداول الكمي"
يتكون التداول الكمي من استراتيجيات التداول على أساس التحليل الكمي، والتي تعتمد على الحسابات الحسابية وعدد الطحن لتحديد فرص التداول. وبما أن التجارة الكمية تستخدم عادة من قبل المؤسسات المالية وصناديق التحوط، فإن المعاملات عادة ما تكون كبيرة الحجم وقد تنطوي على شراء وبيع مئات الآلاف من الأسهم والأوراق المالية الأخرى. ومع ذلك، أصبح التداول الكمي أكثر شيوعا من قبل المستثمرين الأفراد.
تراجع "التداول الكمي"
وتشمل أساليب التداول الكمية التداول عالي التردد، والتداول الحسابي، والمراجحة الإحصائية. هذه التقنيات هي سريعة إطلاق النار وعادة ما يكون آفاق الاستثمار على المدى القصير. العديد من التجار الكميون أكثر دراية بالأدوات الكمية، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب.
فهم التداول الكمي.
ويستفيد التجار الكميون من التكنولوجيا الحديثة، والرياضيات، وتوافر قواعد بيانات شاملة لاتخاذ قرارات تجارية عقلانية.
يأخذ التجار الكميون أسلوب التداول ويخلقون نموذجا له باستخدام الرياضيات، ثم يطورون برنامجا حاسوبيا يطبق النموذج على بيانات السوق التاريخية. النموذج ثم باكتستد والأمثل. وإذا تحققت نتائج مواتية، فإن النظام ينفذ بعد ذلك في الأسواق الآنية برأس مال حقيقي.
ويمكن وصف الطريقة التي يمكن بها وصف نماذج نماذج التداول الكمي بشكل أفضل باستخدام القياس. النظر في تقرير الطقس الذي يتنبأ الأرصاد الجوية فرصة 90٪ من المطر في حين أن الشمس مشرقة. ويستمد علم الأرصاد الجوية هذا الاستنتاج البدائي من خلال جمع وتحليل البيانات المناخية من أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء المنطقة. ويكشف التحليل الكمي المحوسب عن أنماط محددة في البيانات. عندما تتم مقارنة هذه الأنماط مع نفس الأنماط التي كشفت عنها البيانات المناخية التاريخية (باكتستينغ)، و 90 من أصل 100 مرة النتيجة هي المطر، ثم يمكن للأرصاد الجوية استخلاص النتيجة مع الثقة، وبالتالي فإن توقعات 90٪. ويطبق التجار الكميون نفس العملية على السوق المالية لاتخاذ قرارات التداول.
مزايا وعيوب التداول الكمي.
الهدف من التداول هو حساب الاحتمال الأمثل لتنفيذ تجارة مربحة. يمكن للمتداول النموذجي مراقبة وتحليل واتخاذ قرارات التداول على عدد محدود من الأوراق المالية بشكل فعال قبل أن تتجاوز كمية البيانات الواردة عملية اتخاذ القرار. إن استخدام تقنيات التداول الكمية يضيء هذا الحد باستخدام أجهزة الكمبيوتر لأتمتة قرارات المراقبة والتحليل والتداول.
التغلب على العاطفة هي واحدة من أكثر المشاكل انتشارا مع التداول. سواء كان ذلك الخوف أو الجشع، عند التداول، والعاطفة يخدم فقط لخنق التفكير العقلاني، الأمر الذي يؤدي عادة إلى خسائر. لا تمتلك الحواسيب والرياضيات العواطف، لذا فإن التداول الكمي يزيل هذه المشكلة.
التجارة الكمية لديها مشاكلها. والأسواق المالية هي بعض الكيانات الأكثر ديناميكية الموجودة. ولذلك، يجب أن تكون نماذج التداول الكمي ديناميكية لتكون ناجحة باستمرار. ويقوم العديد من التجار الكميين بتطوير نماذج تكون مربحة مؤقتا لحالة السوق التي تم تطويرها، ولكنها تفشل في نهاية المطاف عندما تتغير ظروف السوق.

التمويل الكمي والتداول المنهجي
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
منهجية البحث من استراتيجيات منهجية.
هل يمكن لشخص ما أن يشارك منهجية البحث الخاصة بك من استراتيجيات التداول المنهجية؟ أشعر أنني دائما باستخدام نفس البيانات مدفوعة الإجراءات على وندرلينجز مختلفة وترغب في الحصول على بعض الإلهام.
هنا هي عمليتي البسيطة 1) تحديد ما إذا كان هناك أي نمط نظام السوق 2) البحث عن التنبؤات المناسبة باستخدام السعر / البيانات الأساسية 3) الجمع بين التنبؤات الضعيفة مع بعض تقنيات التعلم الآلي / تجميع 4) تنقيح قواعد التداول مع التحجيم دقيقة ووقف الخسارة / الربح .
إذا كان هناك أي منتدى موجود أو المجلات التي تناقش توبويكس مثل هذا يرجى أيضا مشاركة.
إذا كنت ترغب في بلوق R ذات الصلة مع الكثير من التعليمات البرمجية التي يمكنك استخدامها ثم كنت شود نظرة هنا:
مماثلة في سياق مماثل ولكن مع أقل رمز (وأعتقد أن الكتاب يعرفون بعضهم البعض) هو مدونة ديفيد فارادي.
وأعتقد أن هذين الأمرين يمثل امتدادا هاما لتلك التي سبق ذكرها.
فمن الصعب العثور على ما تحتاج إليه لأنه إذا شارك شخص ما معرفته عن التداول المنهجي، كل الربح من تلك الاستراتيجية يختفي في حين نظريا.
على أي حال، هناك الكثير من بلوق حول استراتيجيات التداول التي توفر المراجع والأدلة حول ذلك.
في رأيي المتواضع، واحدة من أفضل كوانتستارت، التي توفر الكثير من الرموز المفيدة في الثعبان والمراجع حول البدء في التداول حسابي. وعلاوة على ذلك، هناك أيضا موقع أندي نغوين على الانترنت التي توفر دليل مفيد حول ما تحتاجه ل (أدلة، منتدى، تعليمي، رموز في C ++.).
وهناك أيضا مدونة E. P. تشان. نلقي نظرة على هنا. وكتب كتابين مثيرين للاهتمام حول التداول المنهجي واللغو:
لقد وجدت تلك مثيرة للاهتمام حقا، ويمكن أن تكون مفيدة لبناء المعرفة الأساسية لإنشاء نظام التداول.
هناك شيء أفعله للعثور على أفكار جديدة يقرأ أوراق في غوغل أكاديميك ذات صلة بالموضوع. البحث عن أوراق تحت عنوان "استراتيجية كمية"، "استراتيجية التداول"، وما إلى ذلك، وسوف تجد أشياء مثيرة للاهتمام.
تجربتي هي أنها لا تميل إلى العمل، ولكنها توفر مع الأفكار التي يمكنك مزج وربما تجد شيئا من نفسك.

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
بقلم مايكل هالز مور في 26 مارس، 2018.
في هذه المقالة سوف أعرض لكم لبعض المفاهيم الأساسية التي تصاحب نظام التداول الكمي من النهاية إلى النهاية. نأمل أن تخدم هذه المشاركة جمهورين. الأول هو الأفراد الذين يحاولون الحصول على وظيفة في صندوق كمتداول كمي. والثاني سيكون الأفراد الذين يرغبون في محاولة وإنشاء الخاصة بهم "التجزئة" خوارزمية التجارية التجارية.
التداول الكمي هو مجال متطور للغاية من التمويل الكمي. يمكن أن يستغرق قدرا كبيرا من الوقت للحصول على المعرفة اللازمة لاجتياز مقابلة أو بناء استراتيجيات التداول الخاصة بك. ليس ذلك فحسب، بل يتطلب خبرة واسعة في البرمجة، على الأقل بلغة مثل ماتلاب، R أو بيثون. ولكن مع زيادة تواتر الاستراتيجية، تصبح الجوانب التكنولوجية أكثر أهمية. وبالتالي يكون على دراية C / C ++ ستكون ذات أهمية قصوى.
ويتكون نظام التداول الكمي من أربعة مكونات رئيسية هي:
تحديد الإستراتيجية - إيجاد إستراتيجية واستغلال الحافة واتخاذ قرار بشأن تواتر الإستراتيجية الإستراتيجية باكتستينغ - الحصول على البيانات وتحليل أداء الإستراتيجية وإزالة التحيزات نظام التنفيذ - الربط بالوساطة وأتمتة التداول وتقليل تكاليف المعاملات إدارة المخاطر - تخصيص رأس المال الأمثل " حجم الرهان "/ كيلي المعيار وعلم النفس التداول.
سنبدأ بإلقاء نظرة على كيفية تحديد استراتيجية التداول.
تحديد الاستراتيجية.
تبدأ جميع عمليات التداول الكمي مع فترة أولية من البحث. وتشمل عملية البحث هذه إيجاد استراتيجية، ومعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تتلاءم مع مجموعة من الاستراتيجيات الأخرى التي قد تكون قيد التشغيل، والحصول على أي بيانات لازمة لاختبار الاستراتيجية ومحاولة تحسين الاستراتيجية لتحقيق عوائد أعلى و / أو انخفاض المخاطر. سوف تحتاج إلى مراعاة متطلبات رأس المال الخاص بك إذا كان تشغيل استراتيجية ك "التجزئة" التاجر وكيف أن أي تكاليف المعاملة سوف تؤثر على الاستراتيجية.
وعلى النقيض من الاعتقاد السائد، فإنه من السهل جدا العثور على استراتيجيات مربحة من خلال مصادر عامة مختلفة. وينشر الأكاديميون بانتظام نتائج التداول النظري (وإن كان معظمها إجمالي تكاليف المعاملات). وستناقش مدونات التمويل الكمي الاستراتيجيات بالتفصيل. وستعرض المجلات التجارية بعض الاستراتيجيات التي تستخدمها الأموال.
قد تتساءل لماذا يحرص الأفراد والشركات على مناقشة استراتيجياتهم المربحة، خاصة عندما يعرفون أن الآخرين "مزاحمة التجارة" قد توقف الاستراتيجية عن العمل على المدى الطويل. والسبب يكمن في حقيقة أنها لن تناقش في كثير من الأحيان المعلمات الدقيقة وطرق ضبط أنها نفذت. هذه التحسينات هي المفتاح لتحويل استراتيجية متوسطة نسبيا إلى واحدة مربحة للغاية. في الواقع، واحدة من أفضل الطرق لخلق استراتيجيات فريدة من نوعها الخاصة بك هو العثور على أساليب مماثلة ومن ثم تنفيذ إجراءات التحسين الخاصة بك.
في ما يلي قائمة صغيرة بالأماكن للبدء في البحث عن أفكار إستراتيجية:
العديد من الاستراتيجيات التي سوف ننظر في ستندرج في فئات يعني انعكاس ومتابعة الاتجاه / الزخم. إن إستراتيجية المتوسط ​​العائد هي التي تحاول استغلال حقيقة أن المتوسط ​​الطويل الأجل على "سلسلة السعر" (مثل الانتشار بين اثنين من الأصول المترابطة) موجود، وأن الانحرافات على المدى القصير من هذا المتوسط ​​ستعود في نهاية المطاف. وتسعى استراتيجية الزخم لاستغلال كل من علم النفس المستثمر وهيكلة الصناديق الكبيرة من خلال "جذب الركوب" على اتجاه السوق، الذي يمكن أن يجمع الزخم في اتجاه واحد، واتبع الاتجاه حتى ينعكس.
جانب آخر مهم جدا من التداول الكمي هو تواتر استراتيجية التداول. يشير تداول التردد المنخفض (لفت) عموما إلى أي إستراتيجية تحمل أصولا أطول من يوم التداول. وبالمقابل، يشير التداول عالي التردد (هفت) عموما إلى إستراتيجية تحافظ على الأصول خلال اليوم. يشير التداول عالي التردد (أوفت) إلى الاستراتيجيات التي تحتفظ بالأصول على أساس الثواني والملي ثانية. كممارس التجزئة هفت و أوفت من الممكن بالتأكيد، ولكن فقط مع معرفة مفصلة من التداول "كومة التكنولوجيا" وديناميات كتاب النظام. ولن نناقش هذه الجوانب إلى حد كبير في هذه المادة التمهيدية.
وبمجرد تحديد استراتيجية، أو مجموعة من الاستراتيجيات، فإنه يحتاج الآن إلى اختبار للربحية على البيانات التاريخية. هذا هو مجال باكتستينغ.
استراتيجية باكتستينغ.
والهدف من المراجعة المسبقة هو تقديم الدليل على أن الاستراتيجية المحددة من خلال العملية المذكورة أعلاه تكون مربحة عند تطبيقها على كل من البيانات التاريخية وخارج العينة. وهذا يضع توقعات الكيفية التي ستؤدي بها الاستراتيجية في "العالم الحقيقي". ومع ذلك، باكتستينغ ليس ضمانا للنجاح، لأسباب مختلفة. وربما يكون أكثر مجالات التجارة الكمية دهاء لأنه ينطوي على العديد من التحيزات، التي يجب النظر فيها بعناية وإزالتها قدر الإمكان. وسوف نناقش الأنواع الشائعة من التحيز بما في ذلك التحيز إلى الأمام، والتحيز البقاء والتحيز الأمثل (المعروف أيضا باسم "التحايل على البيانات" التحيز). وتشمل المجالات الأخرى ذات الأهمية في إطار المراجعة الخلفية توافر ونظافة البيانات التاريخية، وإدراج تكاليف واقعية للمعاملات واتخاذ قرار بشأن منصة قوية للتدقيق المسبق. سنناقش تكاليف المعاملات بشكل أكبر في قسم أنظمة التنفيذ أدناه.
وبمجرد تحديد الاستراتيجية، من الضروري الحصول على البيانات التاريخية التي يمكن من خلالها إجراء الاختبار وربما تحسينها. هناك عدد كبير من بائعي البيانات في جميع فئات الأصول. وتتراوح تكاليفها عموما مع نوعية البيانات وعمقها وحسن توقيتها. نقطة البداية التقليدية لبدء التجار الكم (على الأقل على مستوى التجزئة) هو استخدام مجموعة البيانات المجانية من ياهو المالية. لن أركز على مقدمي الخدمات كثيرا، بل أود التركيز على القضايا العامة عند التعامل مع مجموعات البيانات التاريخية.
وتشمل الشواغل الرئيسية مع البيانات التاريخية الدقة / النظافة، والتحيز البقاء والتعديل للإجراءات الشركات مثل أرباح الأسهم وانقسامات الأسهم:
وتتصل الدقة بالجودة الشاملة للبيانات - سواء كانت تحتوي على أي أخطاء. يمكن أحيانا أن يكون من السهل التعرف على الأخطاء، مثل مع مرشح ارتفاع، والتي سوف اختيار غير صحيحة "المسامير" في البيانات سلسلة زمنية وتصحيح بالنسبة لهم. في أوقات أخرى يمكن أن يكون من الصعب جدا على الفور. غالبا ما يكون من الضروري أن يكون اثنين أو أكثر من مقدمي ثم التحقق من كل البيانات الخاصة بهم ضد بعضها البعض. وغالبا ما يكون التحيز على قيد الحياة "سمة" من مجموعات البيانات المجانية أو الرخيصة. مجموعة البيانات مع التحيز البقاء على قيد الحياة يعني أنه لا يحتوي على الأصول التي لم تعد تتداول. وفي حالة الأسهم، يعني ذلك الأرصدة الملغاة / المفلسة. ويعني هذا التحيز أن أي استراتيجية لتداول الأسهم يتم اختبارها على مجموعة بيانات من هذا القبيل ستؤدي على الأرجح أداء أفضل مما هو عليه في "العالم الحقيقي" حيث تم بالفعل اختيار "الفائزين" التاريخيين. وتشمل الإجراءات التي تتخذها الشركة الأنشطة "اللوجستية" التي تقوم بها الشركة والتي عادة ما تتسبب في تغيير وظيفي في سعر الخام، والتي لا ينبغي أن تدرج في حساب عوائد السعر. تعد التعديالت على توزيعات األرباح وتقسيم األسهم هي الجناة العاديين. ومن الضروري إجراء عملية تعرف بالتعديل الخلفي في كل من هذه الإجراءات. يجب أن نكون حذرين جدا لا الخلط بين الأسهم انقسام مع تعديل العوائد الحقيقية. وقد تم القبض على العديد من التجار من قبل عمل الشركة!
من أجل تنفيذ إجراء باكتست فمن الضروري استخدام منصة البرمجيات. لديك الاختيار بين البرمجيات باكتست مخصصة، مثل تراديستاتيون، منصة رقمية مثل إكسيل أو ماتلاب أو تنفيذ مخصص الكامل في لغة البرمجة مثل بيثون أو C ++. أنا لن أسكن كثيرا على تراديستاتيون (أو ما شابه ذلك)، إكسل أو ماتلاب، كما أعتقد في إنشاء كومة التكنولوجيا في المنزل الكامل (للأسباب المبينة أدناه). وتتمثل إحدى فوائد القيام بذلك في أنه يمكن دمج نظام البرمجيات الخلفية ونظام التنفيذ بإحكام، حتى مع وجود استراتيجيات إحصائية متقدمة للغاية. بالنسبة لاستراتيجيات هفت على وجه الخصوص، من الضروري استخدام تنفيذ مخصص.
عند إعادة اختبار نظام ما يجب أن يكون قادرا على تحديد مدى أدائه. مقاييس "معايير الصناعة" للاستراتيجيات الكمية هي الحد الأقصى للسحب ونسبة شارب. ويمثل السحب الأقصى أكبر انخفاض من ذروة إلى انخفاض في منحنى حقوق الملكية خلال فترة زمنية معينة (عادة سنوية). وغالبا ما يقتبس ذلك كنسبة مئوية. سوف تميل استراتيجيات لفت إلى سحب أكبر من استراتيجيات هفت، وذلك بسبب عدد من العوامل الإحصائية. وسوف تظهر باكستست التاريخية الحد الأقصى الماضي السحب، وهو دليل جيد لأداء تراجع في المستقبل من الاستراتيجية. أما القياس الثاني فهو نسبة شارب، التي يتم تعريفها من الناحية النظرية بأنها متوسط ​​العوائد الزائدة مقسوما على الانحراف المعياري لتلك العائدات الزائدة. هنا، تشير العائدات الزائدة إلى عودة الإستراتيجية فوق معيار مرجعي محدد مسبقا، مثل S & P500 أو قانون الخزينة لمدة 3 أشهر. لاحظ أن العائد السنوي ليس مقياسا يستخدم عادة، لأنه لا يأخذ في الاعتبار تقلب الاستراتيجية (على عكس نسبة شارب).
مرة واحدة وقد تم اختبارها باكتستد استراتيجية ويعتبر خالية من التحيزات (في بقدر ما هو ممكن!)، مع شارب جيدة والتخفيضات الحد الأدنى، فقد حان الوقت لبناء نظام التنفيذ.
أنظمة التنفيذ.
نظام التنفيذ هو الوسيلة التي يتم من خلالها إرسال قائمة الصفقات التي تم إنشاؤها بواسطة الاستراتيجية من قبل الوسيط. على الرغم من أن توليد التجارة يمكن أن يكون شبه أو حتى مؤتمتة بالكامل، يمكن للآلية التنفيذ تكون يدوية، شبه اليدوي (أي "نقرة واحدة") أو مؤتمتة بالكامل. بالنسبة لاستراتيجيات لفت، فإن التقنيات اليدوية وشبه اليدوية شائعة. بالنسبة لاستراتيجيات هفت فمن الضروري إنشاء آلية التنفيذ الآلي بالكامل، والتي غالبا ما تكون مقترنة بإحكام مع مولد التجارة (نظرا للترابط بين الاستراتيجية والتكنولوجيا).
الاعتبارات الرئيسية عند إنشاء نظام التنفيذ هي واجهة للوساطة، والتقليل من تكاليف المعاملات (بما في ذلك العمولة، والانزلاق، وانتشار) والاختلاف في أداء النظام الحي من أداء باكتستد.
هناك العديد من الطرق للتواصل مع الوساطة. وهي تتراوح بين استدعاء الوسيط الخاص بك على الهاتف مباشرة من خلال إلى واجهة برمجة التطبيقات عالية الأداء الآلي بالكامل (أبي). من الناحية المثالية كنت ترغب في أتمتة تنفيذ الصفقات الخاصة بك إلى أقصى حد ممكن. هذا يحرر لك حتى التركيز على مزيد من البحث، وكذلك تسمح لك لتشغيل استراتيجيات متعددة أو حتى استراتيجيات تردد أعلى (في الواقع، هفت هو مستحيل في الأساس دون التنفيذ الآلي). برنامج باكتستينغ المشتركة المذكورة أعلاه، مثل ماتلاب، إكسل والتداول هي جيدة لخفض التردد، واستراتيجيات أبسط. ومع ذلك سيكون من الضروري بناء نظام تنفيذ داخلي مكتوب بلغة عالية الأداء مثل C ++ من أجل القيام بأي هفت حقيقي. كقصة، في الصندوق اعتدت أن أعمل في، كان لدينا 10 دقيقة "حلقة التداول" حيث أننا سوف تحميل بيانات السوق الجديدة كل 10 دقيقة ثم تنفيذ الصفقات استنادا إلى تلك المعلومات في نفس الإطار الزمني. كان هذا باستخدام برنامج نصي بيثون محسن. لأي شيء يقترب من البيانات الدقيقة أو الثانية تردد، أعتقد C / C ++ سيكون أكثر مثالية.
في صندوق أكبر هو في كثير من الأحيان ليس مجال التاجر الكمي لتحسين التنفيذ. ومع ذلك في المتاجر الصغيرة أو شركات هفت، فإن التجار هم منفذي التنفيذ، وبالتالي فإن مجموعة مهارات أوسع بكثير غالبا ما تكون مرغوبة. ضع ذلك في الاعتبار إذا كنت ترغب في أن يعمل من قبل صندوق. مهارات البرمجة الخاصة بك ستكون مهمة، إن لم يكن أكثر من ذلك، من الإحصاءات والمواهب الاقتصاد القياسي الخاص بك!
وثمة مسألة رئيسية أخرى تقع تحت راية التنفيذ وهي مسألة تقليل تكاليف المعاملات. هناك عموما ثلاثة مكونات لتكاليف المعاملات: العمولات (أو الضرائب)، وهي الرسوم التي تتقاضاها الوساطة، البورصة و سيك (أو هيئة تنظيمية حكومية مماثلة)؛ الانزلاق، وهو الفرق بين ما كنت تقصد طلبك لملء في مقابل ما شغل في الواقع في؛ ، وهو الفرق بين سعر العطاء / الطلب للسهم المتداول. علما بأن الفارق ليس ثابتا ويتوقف على السيولة الحالية (أي توافر أوامر الشراء / البيع) في السوق.
تكاليف المعاملات يمكن أن تجعل الفرق بين استراتيجية مربحة للغاية مع نسبة شارب جيدة واستراتيجية غير مربحة للغاية مع نسبة شارب رهيبة. يمكن أن يكون تحديا للتنبؤ بشكل صحيح تكاليف المعاملات من باكتست. اعتمادا على وتيرة الاستراتيجية، سوف تحتاج إلى الوصول إلى بيانات التبادل التاريخية، والتي سوف تشمل بيانات القراد لأسعار العطاء / الطلب. وتكرس فرق كاملة من كوانتس لتحسين التنفيذ في صناديق أكبر، لهذه الأسباب. النظر في السيناريو حيث يحتاج الصندوق إلى تفريغ كمية كبيرة من الصفقات (التي أسباب لذلك كثيرة ومتنوعة!). من خلال "الإغراق" الكثير من الأسهم في السوق، وأنها سوف تخفف بسرعة السعر وربما لا تحصل على التنفيذ الأمثل. ومن هنا تأتي الخوارزميات التي تصدر أوامر "بالتنقيط" على السوق، على الرغم من أن الصندوق يتعرض لخطر الانزلاق. وعلاوة على ذلك، استراتيجيات أخرى "فريسة" على هذه الضروريات ويمكن استغلال أوجه القصور. هذا هو مجال التحكيم هيكل صندوق.
وتتعلق القضية الرئيسية النهائية لنظم التنفيذ باختلاف أداء الاستراتيجية من الأداء المتدرج. هذا يمكن أن يحدث لعدد من الأسباب. لقد ناقشنا بالفعل التحيز المستقبلي والتحيز الأمثل في العمق، عند النظر في الاختبارات الخلفية. ومع ذلك، فإن بعض الاستراتيجيات لا تجعل من السهل اختبار هذه التحيزات قبل النشر. يحدث هذا في هفت في الغالب. قد يكون هناك أخطاء في نظام التنفيذ، فضلا عن استراتيجية التداول نفسها التي لا تظهر على باكتست ولكن تظهر في التداول المباشر. قد يكون السوق خاضعا لتغيير النظام بعد نشر إستراتيجيتك. ويمكن أن تؤدي البيئات التنظيمية الجديدة، وتغير معنويات المستثمرين وظواهر الاقتصاد الكلي، إلى اختلافات في كيفية تصرف السوق وبالتالي تحقيق الربحية في استراتيجيتك.
إدارة المخاطر.
القطعة النهائية إلى لغز التداول الكمي هي عملية إدارة المخاطر. "المخاطر" تشمل جميع التحيزات السابقة التي ناقشناها. وهو يتضمن مخاطر التكنولوجيا، مثل الخوادم المشتركة في تبادل في فجأة تطوير عطل القرص الثابت. وتشمل مخاطر الوساطة، مثل السمسار تصبح مفلسة (وليس مجنونا كما يبدو، نظرا للذعر الأخير مع مف غلوبال!). وباختصار فإنه يغطي كل شيء تقريبا يمكن أن يتداخل مع تنفيذ التداول، والتي هناك العديد من المصادر. وتخصص كتب كاملة لإدارة المخاطر للاستراتيجيات الكمية لذلك أنا wont't محاولة لتوضيح على جميع المصادر المحتملة للمخاطر هنا.
وتشمل إدارة المخاطر أيضا ما يعرف بتخصيص رأس المال الأمثل، وهو فرع من نظرية المحفظة. هذه هي الوسيلة التي يتم من خلالها تخصيص رأس المال لمجموعة من الاستراتيجيات المختلفة والتداول ضمن هذه الاستراتيجيات. وهي منطقة معقدة وتعتمد على بعض الرياضيات غير تافهة. ويسمى معيار الصناعة الذي يتم من خلاله تخصيص رأس المال الأمثل والاستفادة من الاستراتيجيات المرتبطة بمعيار كيلي. وبما أن هذه مقالة تمهيدية، فإنني لن أسهب في حسابها. معيار كيلي يجعل بعض الافتراضات حول الطابع الإحصائي للعائدات، والتي لا غالبا ما تكون صحيحة في الأسواق المالية، لذلك التجار غالبا ما تكون متحفظة عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ.
عنصر رئيسي آخر لإدارة المخاطر هو في التعامل مع الشخصية النفسية الخاصة. هناك العديد من التحيزات المعرفية التي يمكن أن تزحف إلى التداول. على الرغم من أن هذا من المسلم به أقل إشكالية مع التداول الخوارزمية إذا تركت الاستراتيجية وحدها! وهناك تحيز مشترك هو أن فقدان النفور حيث لن يتم إغلاق موقف خاسر بسبب الألم من الحاجة إلى تحقيق خسارة. وبالمثل، يمكن أن تؤخذ الأرباح في وقت مبكر جدا لأن الخوف من فقدان الربح المكتسب بالفعل يمكن أن يكون كبيرا جدا. وهناك تحيز شائع آخر يعرف باسم التحيز الحداثي. وهذا يتجلى عندما يضع التجار تركيزا كبيرا على الأحداث الأخيرة وليس على المدى الطويل. ثم بالطبع هناك الزوج الكلاسيكي من التحيزات العاطفية - الخوف والجشع. ويمكن أن يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى الإفراط في الاستدانة أو الإفراط في الاستفادة مما قد يؤدي إلى حدوث تفجير (أي أن رأس المال في الحساب يتجه إلى الصفر أو ما هو أسوأ من ذلك) أو تخفيض الأرباح.
وكما يتضح، فإن التداول الكمي هو مجال معقد للغاية، وإن كان مثيرا للاهتمام جدا، للتمويل الكمي. لقد خدش حرفيا سطح الموضوع في هذه المقالة، وأنها بالفعل الحصول على طويلة بدلا من ذلك! وقد كتبت كتب وأوراق كاملة عن القضايا التي أعطيت فقط جملة أو اثنين نحو. لهذا السبب، قبل التقدم بطلب للحصول على وظائف التداول الصناديق الكمي، فمن الضروري إجراء قدر كبير من الدراسة الأساس. على الأقل سوف تحتاج إلى خلفية واسعة في الإحصاءات والاقتصاد القياسي، مع الكثير من الخبرة في التنفيذ، عن طريق لغة البرمجة مثل ماتلاب، بايثون أو R. لمزيد من الاستراتيجيات المتطورة في نهاية تردد أعلى، ومن المرجح مجموعة المهارات الخاصة بك لتشمل تعديل نواة لينكس، C / C ++، برمجة التجميع وتحسين زمن الاستجابة للشبكة.
إذا كنت مهتما في محاولة لخلق استراتيجيات التداول الخاصة بك خوارزمية الخاصة، أول اقتراحي سيكون للحصول على جيدة في البرمجة. تفضيلي هو بناء أكبر قدر ممكن من البيانات المنتزع والاستراتيجية باكتستر ونظام التنفيذ من قبل نفسك ممكن. إذا رأس المال الخاص بك هو على الخط، لن تنام بشكل أفضل في الليل مع العلم أن كنت قد اختبرت بالكامل النظام الخاص بك، وهم على بينة من المزالق وقضايا معينة؟ إن الاستعانة بمصادر خارجية لهذا المورد، في الوقت الذي يحتمل أن يوفر الوقت على المدى القصير، قد يكون مكلفا للغاية على المدى الطويل.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

الوسم: استراتيجيات منهجية.
تداول العقود الآجلة النظامية.
في تجارتها الملكية، والاستراتيجيات المنهجية التركيز الأساسي على استراتيجيات الإنصاف والتقلب، سواء منخفضة وعالية التردد. في العقود الآجلة، يتم التركيز على تجارة عالية التردد، على الرغم من أننا أيضا تشغيل واحد أو اثنين من استراتيجيات التردد المنخفض التي لديها قدرة أعلى، مثل فيوتشرز ويلثبيلدر. إصدار ويلثبويلدر يعمل على كولكتيف & # 8230؛
المحمية: استراتيجية التقلب المنهجي.
ليس هناك مقتطف لأن هذا هو وظيفة المحمية.
المحمية: صندوق الاستراتيجيات المنهجية.
ليس هناك مقتطف لأن هذا هو وظيفة المحمية.
تأملات في وظائف في التمويل الكمي.
كموغ & أمب؛ & # 8217؛ s مسف برنامج كارنيجي ميلون & # 8217؛ ستيف شريف هو خارج مع وظيفة مثيرة للاهتمام في مهن في التمويل الكمي، مع تعليقه على المشهد المتغير في البحث الكمي والآثار المترتبة على التعليم المالي. تعلمت في كارنيجي ميلون في أواخر عام 1990 & # 8217؛ s، بما في ذلك برنامج الماجستير & # 8217؛ ممتازة في التمويل الكمي الذي شارك في تأسيسه ستيف، مع سانجاي سريفاستافا & # 8230؛.
بناء استراتيجيات منهجية & # 8211؛ نهج جديد.
أي شخص نشط في الفضاء الكمي سوف اقول لكم انه أصبح قدرا كبيرا أكثر قدرة على المنافسة في السنوات الأخيرة. العديد من الصفقات والاستراتيجيات الكمية هي أكثر ازدحاما بكثير مما كانت عليه، والعائد من الاستراتيجيات القائمة هي في الانخفاض. التحدي وفي الوقت نفسه، ارتفعت التكاليف بشكل مطرد، حيث أن & # 8230؛