اختبار أنظمة التداول على البيانات التاريخية

كم البيانات التاريخية عند باكتستينغ نظام التداول اليوم.
خطتي هي تحديد في فترة العينة ل باكتستينغ / الأمثل / منحنى المناسب، من فترة العينة لاختبار الاستراتيجيات.
بعض الأسئلة من فضلك:
1. ما في فترة العينة سوف يوصي؟ كنت أفكر 2006-2018، ولكن يجب أن أكون استخدام ظروف السوق أكثر حداثة لاختبار حافة؟ وأعتقد أنني سوف تحصل على حوالي 800 الصفقات خلال 2006-2018. أو حالة السوق الأحدث في فترة العينة هو 2018-2018؟
2. ما من فترة العينة سوف يوصي؟ كنت أفكر 2018-2017. أو حالة السوق الأحدث من فترة العينة هو 2018-2017؟
لقد قرأت من الآخرين التوصية باكتست بما فيه الكفاية لتنفيذ 300 الصفقات. لتحسين، وأفضل لا تذهب الطريق بعيدا جدا إلى الوراء. 2018-2018 يجب أن تكون أكثر من كافية لأن هذا ينبغي أن تحقق ما إذا كان استراتيجيتك يمكن أن تعقد على الأحداث السياسية الأخبار مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ثم للاختبار إلى الأمام من باكتست الأمثل، لا 2018-2017 ومعرفة ما إذا كان الأرباح.
أفعل باكتست من السوق. طريقة باكتست أفعل هو باكتست دليل - إعداد تحليل من الصفر. هذا هو نوع من باكتست التي أنا قادرة على من حيث الموارد.
وفيما يتعلق بالأخطاء الآلية المؤتمتة للمستشارين الخبراء، فكر في ما يلي:
1. في اختبار الاستراتيجية، إذا كان نموذج السعر من الأسعار المفتوحة فقط يعطي نتائج جيدة، ثم هناك فرص أعلى أن نوع آخر من نماذج الأسعار يعطي نتائج أفضل. وهناك أيضا فرص أعلى أن الاختبار الحي يعطي نتائج أفضل.
2. إذا كانت نتائج باكتست جيدة في الإطار الزمني أصغر، ثم لديه فرص أعلى للحصول على نتائج أفضل في إطار زمني أكبر.
3. إذا كانت نتائج باكتست جيدة في السوق تتراوح، ثم لديه فرص أعلى للحصول على نتائج أفضل في السوق تتجه.
إذا لم يكن لدى المتداول نوع من الحماية لخوارزمية التداول التي يتم توفيرها من قبل الصندوق الأسود، فإن نوع الحماية التي يمكن أن يمتلكها المتداول في تحليل السوق هو تكيف البساطة وكفاءة الأرقام المستديرة.

اختبار أنظمة التداول على البيانات التاريخية.
البيانات التاريخية | راسل 1000 - حجم السوق.
تطبيق التحليل الفني واختبار نظام التداول على راسل 1000. أنظمة التداول؛ داو جونز ترانس. . مؤشر راسل 1000 التداول راسل 1000 البيانات التاريخية.
باكتستينغ مع باكترادر ​​- يوتيوب.
03.08.2018 & # 0183؛ & # 32؛ الفيديو المضمنة & # 0183؛ & # 32؛ باكتستينغ مع باكترادر. اختبار الظهر استراتيجيات التداول مع البيانات التاريخية - المدة:. باكترادر ​​(البيانات التاريخية والمؤجلة ...
كيف تثق في بيانات اختبار الخلفية السابقة - ...
مرحبا جميعا، بدأت مؤخرا تعلم برنامج واختبار أنظمة التداول الآلي في نينجاترادر. أنا باستخدام البيانات التاريخية المجانية التي تأتي.
اختبار الفوركس 3: محاكاة التداول ل باكتستينغ. الأفضل .
الحصول على الفوركس اختبار 2، وأفضل محاكاة التداول ل باكتستينغ،. اختبار هذه النظم، وسوف تعرف على وجه اليقين! . البيانات التاريخية لاختبار دقيق.
كيفية الفوز مع أنظمة التداول الميكانيكية | | ...
كيفية الفوز مع أنظمة التداول الميكانيكية /. ومقدار بيانات السوق للاختبار. . وتعمل أنظمة التداول الميكانيكية على أساس البيانات التاريخية،.
بي ترادينغ - الخدمات - بي ترادينغ - بيانات التداول اليومي.
خدمات . بي للتجارة هي الشركة الرائدة في مجال خدمات التداول المالي. من تطوير البرمجيات المالية المخصصة، وأنظمة التداول، ومؤشرات لتوريد التاريخية.
هل هناك أي أدوات جيدة لاستراتيجيات خيارات اختبار الظهر؟
هل هناك أي أدوات جيدة لخيارات اختبار الظهر. ولكن مع البيانات فولا التاريخية. هو منضدة لتقييم وتحسين أنظمة التداول الخيار.
ترادسيم، ميتاستوك والاختبار الخلفي النظام الخاص بك.
. ميتاستوك فقط ليست حتى مهمة العودة اختبار التداول الخاص بك. الأداء التجاري التاريخي. إنتاج البيانات. أنظمة التداول الخاصة مع.
استخدام إكسيل لإعادة اختبار استراتيجيات التداول - ميبيفوتس.
استخدام إكسيل لإعادة اختبار استراتيجيات التداول. . البيانات . قبل البدء في اختبار أي. ضمن عروض الأسعار على الجانب الأيمن، انقر على الأسعار التاريخية وأدخل.
أهمية أنظمة تداول العقود الآجلة.
أهمية أنظمة تداول العقود الآجلة. أوبتيموس. إذا كان لديك استراتيجية نهاية اليوم، فمن المرجح أنك تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل من البيانات التاريخية،.

باكتستينغ والاختبار إلى الأمام: أهمية الارتباط.
التجار الذين يتوقون لمحاولة فكرة التداول في السوق الحية غالبا ما تجعل من الخطأ الاعتماد بشكل كامل على نتائج الاختبار الخلفي لتحديد ما إذا كان النظام سوف تكون مربحة. في حين أن باكتستينغ يمكن أن توفر التجار مع معلومات قيمة، وغالبا ما يكون مضللا، وأنها ليست سوى جزء واحد من عملية التقييم. يوفر الاختبار خارج العينة واختبار الأداء إلى الأمام مزيدا من التأكيد فيما يتعلق بفعالية النظام، ويمكن أن يظهر الألوان الحقيقية للنظام، قبل أن يكون النقد الحقيقي على الخط. إن وجود علاقة جيدة بين نتائج الاختبار المسبق واختبار الأداء خارج العينة ونتائج الاختبار للأمام أمر حيوي لتحديد جدوى نظام التداول. (ونحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد في صقل استراتيجيات التداول الحالية. للاطلاع على مزيد من المعلومات، اقرأ باكتستينغ: تفسير الماضي).
طالما أن فكرة يمكن كميا فإنه يمكن باكتستد. قد يطلب بعض التجار والمستثمرين خبرة مبرمج مؤهل لتطوير الفكرة إلى شكل قابل للاختبار. وعادة ما ينطوي ذلك على مبرمج ترميز الفكرة إلى اللغة الملكية التي تستضيفها منصة التداول. يمكن للمبرمج دمج المتغيرات المدخلات المعرفة من قبل المستخدم التي تسمح للتاجر ل "قرص" النظام. ومن الأمثلة على ذلك في نظام كروس أوفر المتوسط ​​البسيط المبين أعلاه: أن يكون المتداول قادرا على إدخال (أو تغيير) أطوال المتوسطين المتحركين المستخدمين في النظام. يمكن للمتداول أن يقوم باكتست لتحديد أي الأطوال من المتوسطات المتحركة كانت ستؤدي أفضل النتائج على البيانات التاريخية. (الحصول على مزيد من التبصر في تعليم التجارة الإلكترونية.)
العديد من منصات التداول تسمح أيضا للدراسات الأمثل. وهذا ينطوي على إدخال نطاق للمدخلات المحددة والسماح للكمبيوتر "القيام الرياضيات" لمعرفة ما المدخلات التي كان أداء أفضل. يمكن للتحسين متعدد المتغيرات القيام بالرياضيات لمتغيرين أو أكثر معا لتحديد المستويات التي يمكن أن تحقق معا أفضل النتائج. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين إخبار البرنامج بالمدخلات التي يرغبون في إضافتها إلى إستراتيجيتهم. ثم يتم تحسينها إلى الأوزان المثالية نظرا للبيانات التاريخية المختبرة.
باكتستينغ يمكن أن تكون مثيرة في أن نظام غير مربحة يمكن في كثير من الأحيان تتحول سحرية إلى آلة صنع المال مع عدد قليل من التحسينات. لسوء الحظ، فإن تعديل نظام لتحقيق أعلى مستوى من الربحية السابقة يؤدي في كثير من الأحيان إلى نظام من شأنه أن يؤدي بشكل ضعيف في التداول الحقيقي. هذا الإفراط في التحسين يخلق النظم التي تبدو جيدة على الورق فقط.
منحنى المناسب هو استخدام التحليلات الأمثل لإنشاء أكبر عدد من الصفقات الفوز في أكبر ربح على البيانات التاريخية المستخدمة في فترة الاختبار. على الرغم من أنها تبدو مثيرة للإعجاب في باكتستينغ النتائج، ومنحنى المناسب يؤدي إلى أنظمة لا يمكن الاعتماد عليها منذ النتائج مصممة خصيصا خصيصا لتلك البيانات الخاصة والفترة الزمنية.
تقدم باكتستينغ والتحسين العديد من الفوائد للتاجر ولكن هذا هو فقط جزء من العملية عند تقييم نظام التداول المحتمل. الخطوة التاجر التالية هي تطبيق النظام على البيانات التاريخية التي لم يتم استخدامها في مرحلة باكتستينغ الأولية. (من السهل حساب المتوسط ​​المتحرك، و بمجرد رسمه على الرسم البياني، هو أداة قوية لتحديد الاتجاه البصري للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات تتوقف.)
في العينة مقابل البيانات خارج العينة.
قبل الشروع في أي اختبار أو تحسين، يمكن للمتداولين تخصيص نسبة مئوية من البيانات التاريخية التي سيتم حجزها للاختبار خارج العينة. وتتمثل إحدى الطرق في تقسيم البيانات التاريخية إلى الثلثين وفصل الثلث لاستخدامها في الاختبار خارج العينة. يجب استخدام البيانات داخل العينة فقط للاختبار الأولي وأي تحسين. ويبين الشكل 1 خطا زمنيا يحتفظ فيه بثلث البيانات التاريخية للاختبار خارج العينة، ويستخدم ثلثاها في اختبار العينة. على الرغم من أن الشكل 1 يصور البيانات خارج العينة في بداية الاختبار، فإن الإجراءات النموذجية سيكون لها الجزء خارج العينة الذي يسبق مباشرة الأداء الأمامي.
وبمجرد وضع نظام تجاري باستخدام بيانات داخل العينة، يكون جاهزا للتطبيق على البيانات خارج العينة. يمكن للمتداولين تقييم ومقارنة نتائج الأداء بين البيانات داخل العينة وخارج العينة.
ويشير الارتباط إلى أوجه الشبه بين الأداء والاتجاهات العامة لمجموعتي البيانات. ويمكن استخدام مقاييس الترابط في تقييم تقارير أداء الاستراتيجية التي تم إنشاؤها خلال فترة الاختبار (وهي ميزة توفرها معظم منصات التداول). وكلما كان الترابط أقوى بين الاثنين، كلما كان احتمال أداء النظام جيدا في اختبار الأداء إلى الأمام والتداول المباشر أفضل. ويوضح الشكل 2 نظامين مختلفين تم اختبارهما وتحسينهما على بيانات العينة، ثم تطبيقهما على البيانات خارج العينة. يظهر الرسم البياني على اليسار نظاما كان منحنى بشكل واضح - صالح للعمل بشكل جيد على البيانات داخل العينة وفشلت تماما على البيانات خارج العينة. ويظهر الرسم البياني على اليمين نظاما يؤدي أداء جيدا في البيانات داخل وخارج العينة.
إذا كان هناك ارتباط بسيط بين الاختبار في العينة وخارج العينة، مثل الرسم البياني الأيسر في الشكل 2، فمن المرجح أن النظام قد تم تجاوزه بشكل مفرط ولن يؤدي أداء جيدا في التداول المباشر. إذا كان هناك ارتباط قوي في الأداء، كما هو موضح في الرسم البياني الصحيح في الشكل 2، المرحلة التالية من التقييم ينطوي على نوع إضافي من اختبار خارج العينة المعروفة باسم اختبار الأداء إلى الأمام. (لمزيد من القراءة حول التنبؤ، يرجى الرجوع إلى التنبؤ المالي: طريقة بايزي).
أساسيات اختبار الأداء الأمامي.
العديد من السماسرة تقدم حساب التداول محاكاة حيث يمكن وضع الصفقات وتحسب الربح والخسارة المقابلة. استخدام حساب التداول محاكاة يمكن أن تخلق جو شبه واقعية التي لممارسة التداول ومواصلة تقييم النظام.
ويبين الشكل 2 أيضا نتائج اختبار الأداء إلى الأمام على نظامين. مرة أخرى، فشل النظام الممثلة في الرسم البياني الأيسر في القيام بما هو أبعد بكثير من الاختبار الأولي على البيانات في العينة. ومع ذلك، يستمر النظام المعروض في المخطط الصحيح في الأداء بشكل جيد من خلال جميع المراحل، بما في ذلك اختبار الأداء للأمام. وهناك نظام يظهر نتائج إيجابية مع وجود علاقة جيدة بين العينة، خارج العينة واختبار الأداء إلى الأمام جاهز ليتم تنفيذها في السوق الحية.

اختبار أنظمة التداول على البيانات التاريخية
- يتم دعم الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والعملات والسلال والأدوات الاصطناعية العرف.
- يتم دعم خلاصات بيانات متعددة للوقت المنخفض (سرعة معالجة بملايين الرسائل في الثانية على تيرابايت من البيانات)
- C # واستراتيجية باكتستينغ الاستراتيجية والتحسين.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس.
- كوانتدفيلوبر - إطار و إيد لتداول استراتيجيات التنمية والتصحيح، باكتستينغ والتحسين، والمتاحة كمكون فيسوال ستوديو في المكونات.
- كوانداتاسنتر - يسمح لإدارة مستودع البيانات التاريخية والتقاط في الوقت الحقيقي أو بيانات السوق الكمون المنخفض جدا من مقدمي والتبادلات.
- كوانتينجين - يسمح لنشر وتنفيذ استراتيجيات بريكومبيلد.
- متعددة الأصول، متعددة فترة بيانات الكمون المنخفض، وسطاء متعددة معتمدة.
- أوبينكوانت - C # و فيسوالباسيك نظام مستوى محفظة باكتستينغ والتداول، متعدد الأصول، اختبار مستوى اللحظي، والتحسين، وفا الخ، وسطاء متعددة وتغذية البيانات المعتمدة.
- كوانترادر ​​- بيئة تداول الإنتاج.
- كوانتباس - إدارة البيانات المركزية.
- كوانتروتر - البيانات والنظام التوجيه.
- حل متعدد الأصول، تغذية بيانات متعددة معتمدة، قاعدة بيانات تدعم أي نوع من ردبس توفير واجهة جدبك، على سبيل المثال. أوراكل، ميكروسوفت سكل سيرفر، سيباس، الخلية الخ.
- يمكن للعملاء استخدام إيد لكتابة استراتيجية في إما جافا، روبي أو بايثون، أو أنها يمكن أن تستخدم إيد الخاصة بهم استراتيجية.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس.
- حل متعدد الأصول (الفوركس، والخيارات، والعقود الآجلة، والأسهم، إتف، والسلع، والأدوات الاصطناعية والعرف المشتقات المشتقة الخ)، يغذي بيانات متعددة معتمدة.
- إطار لتطوير استراتيجيات التداول، التصحيح، باكتستينغ والتحسين.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس (يب، جبمورغان، فكسم الخ)
- البيانات اليومية والحظية (لنا الأسهم لمدة 43 + سنوات، العقود الآجلة لمدة 61+ سنة)
- عملي لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج.
- دعم الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة، العقود الآجلة، المؤشرات الأمريكية، الأسهم الألمانية، المؤشرات الألمانية، النقد الاجنبى.
- 249.95 $ شهريا لغير المهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون الوساطة)
- 299.95 $ شهريا للمهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون الوساطة)
- دعم الاستراتيجيات اليومية / اللحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، والتحليل المتعدد الخيوط، والرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد وتحليل تحليل وفا الخ.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- وصلة مباشرة إلى إسيغنال، وسطاء التفاعلية، إكيفيد، ميتراك، فاستراك، QP2، TC2000، أي ددي المتوافقة تغذية، مس، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية.)
- نظام باكتستينغ مستوى محفظة التداول، متعددة الأصول، اختبار مستوى اللحظي، الأمثل، التصور الخ.
- يسمح التكامل R، لصناعة السيارات في التداول في لغة البرمجة بيرل مع جميع الوظائف الأساسية المكتوبة في C المحلي، أعدت للخادم المشارك في الموقع.
- فكسم الأصلي ودعم وسطاء التفاعلية.
- دعم استراتيجيات يومية / لحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين - أفضل لإشارات باكتستينغ على أساس الأسعار (التحليل الفني)، C # البرمجة - ملحقات البرامج المدعومة - معالجة البيانات تغذية وتنفيذ استراتيجية الخ.
- أكسيوما أو بيانات طرف ثالث.
- تحليل العوامل، نمذجة المخاطر، تحليل دورة السوق.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- السلحفاة الطبعة - باكتستينغ المحرك والرسوم البيانية والتقارير واختبار إود.
- المحترف - بالإضافة إلى محرر النظام، والمشي إلى الأمام التحليل والاستراتيجيات اللحظية، واختبار متعدد الخيوط الخ
- برو زائد الطبعة - بالإضافة إلى الرسوم البيانية سطح 3D، البرمجة الخ
- منشئ الطبعة - يب أبي، المصحح الخ.
- المحترف $ 1،990.
- برو زائد الطبعة $ 2،990.
- منشئ الطبعة $ 3،990.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / اللحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسم البياني، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، إلخ.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، مب التداول، تد أميريتراد، فكسم وغيرها.
- البيانات من الملفات النصية، إسيغنال، جوجل المالية، ياهو المالية، إكفيد وغيرها.
- وظائف متقدمة - تأجير من 50 $ / شهر أو 995 $ رخصة مدى الحياة.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم الاستراتيجيات اليومية / خلال اليوم، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة.
- يدعم C # و فيسوال باسيك.
- وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، إكفيد، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية.)
- استئجار 50 دولارا شهريا.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة.
- إشارات فنية وأيضا أساسية، ودعم متعدد الأصول.
- 595 $ للنسخة بريميوم (دعم مقدمي البيانات المتعددة والوسطاء)
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- بناء على البيانات للأسهم والعقود الآجلة والفوركس (الأسهم الأمريكية اليومية من عام 1990، العقود الآجلة اليومية 31+ سنوات، الفوركس من عام 1983 وما إلى ذلك)
- يستخدم لغة MQL4، وتستخدم أساسا لتداول سوق الفوركس.
- يدعم وسطاء الفوركس متعددة وتغذية البيانات.
- يدعم إدارة حسابات متعددة.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج.
- دعم تغذية متعددة البيانات (بلومبرغ، طومسون رويترز، كسي، سغ، إسيغنال الخ)، الدعم المباشر للوسطاء متعددة (وسطاء التفاعلية الخ)
- مولتيشارتس عمر 1،497 $.
- مولتيشارتس برو $ 9،900 (بلومبرغ وطومسون رويترز تغذية البيانات وما إلى ذلك)
- الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة (يوميا)
- بيانات أساسية في الوقت المحدد منذ عام 1999.
- استراتيجيات طويلة / قصيرة، والأسعار / أساسيات إشارات مدفوعة.
- "مدير" - 199 $ / الشهر - وظيفة كاملة.
- هذا المنتج هو للاستخدام منخفضة، متوسطة، عالية التردد التجار / الباحثين. يتم إجراء جميع الحسابات باستخدام بيانات السوق عالية التردد التي تفيد التجار منخفضة وعالية التردد / الباحثين.
- باكتستينغ اللحظي، وإدارة المخاطر محفظة والتنبؤ والتحسين في كل سعر الثانية والدقائق والساعات ونهاية اليوم. مدخلات نموذج السيطرة عليها تماما.
- 8k + مصادر بيانات القراد السوق منذ عام 2018 (الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة المتداولة في بورصة ناسداك). ويمكن للعملاء أيضا تحميل بيانات السوق الخاصة به (على سبيل المثال: الأسهم الصينية).
- 40+ مقاييس محفظة (فار، إيتل، ألفا، بيتا، نسبة شارب، نسبة أوميغا، وما إلى ذلك)
- يدعم R، ماتلاب، جافا وبيثون.
- 10+ التحسينات محفظة.
- أسعار الأسهم الأمريكية (يوميا / خلال اليوم)، منذ عام 1998، بيانات من كوانتكوت.
- بيانات الفوركس من فكسم.
- دعم التاجر والوسطاء التفاعلية للتداول الحية.
- الأسهم الأمريكية وأسعار صناديق الاستثمار المتداولة (يوميا / خلال اليوم) منذ عام 2002.
- البيانات الأساسية من مورنينستار (أكثر من 600 المقاييس)
- دعم وسطاء التفاعلية للتداول المباشر.
- بسيطة الاستخدام، واستراتيجيات تخصيص الأصول، والبيانات منذ عام 1992.
- زخم السلاسل الزمنية واستراتيجيات المتوسط ​​المتحرك على صناديق الاستثمار المتداولة.
- بسيطة الزخم والقيمة البسيطة استراتيجيات انتقاء الأسهم.
- ما يصل إلى 25 عاما بيانات عن 49 العقود الآجلة و S & P500 الأسهم.
- الأدوات في بيثون وماتلاب.
- تستضيف "كوانتياكس" مسابقات تجارية خوارزمية باستثمارات تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دولار
- باكتست في اثنين من النقرات.
- تصفح مكتبة استراتيجية، أو بناء وتحسين الاستراتيجية الخاصة بك.
- تداول الورق، والتداول الآلي، والبريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي.
- فكس (الفوركس / العملة) البيانات على أزواج رئيسية، والعودة إلى عام 2007.
- تداول مباشر متوافق مع أي وسيط يستخدم ميتاتريدر 4 كخلفيته.
- يدعم باكتستينغ استراتيجيات التداول متعددة في محفظة موحدة واحدة.
- يدعم العشرات من أنواع شريط اليوم والحظية اليومية.
- يدعم 18 أنواع مختلفة من البرامج النصية التي تمتد المنصة ويمكن أن تكون مكتوبة في C #، ف، F # و R.
- يدعم سك الاتصال التي يمكن استخدامها لتوصيل منصة إلى أي بيانات أو مزود الوساطة.
- فرز الأسهم الكمية و باكتستر.
- 18،000 الأسهم التي تغطي السنوات ال 20 الماضية، تأتي البيانات من مورنينستار، مع بيانات الاقتصاد الكلي من كواندل.
- بنيت إنت صيغة ومحرر وظيفة.
- عوامل الأسهم المتعددة مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق، الأكوان الاستثمار متعددة، مرشحات إدارة المخاطر.
- استراتیجیات تخصیص الأصول، وخلط توزیع الأصول والعامل الذي ینتقل إلی محفظة واحدة.
- 50 $ / شهر أو 480 $ / سنة - أوسع أمراء الاستثمار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسهم، واستراتيجيات تخصيص الأصول.
- أكثر من 10 000 الأسهم الأمريكية، والبيانات تصل إلى 20 عاما التاريخ.
- المعايير الفنية + الأساسية.
- 50 دولارا في الشهر - وظيفة كاملة.
- معالجة البيانات وتخزينها مرفق فعال، مرافق رسومية لتحليل البيانات، وسعت بسهولة عبر الحزم.
- الإضافات الموصى بها - كوانسترات، رميتريكس، كوانتمود، كوانتليب، بيرفورمانساناليتيكش، تر، بورتفوليو، بورتفوليوسم، باكتست، etc.
- موازية والحوسبة غبو، باكتستينغ والتحسين، وإمكانيات واسعة من التكامل الخ.
- يمكن للمستخدمين استخدام فبا لبناء استراتيجيات ل باكتستينغكسل برو، فبا المعرفة هو اختياري، يمكن للمستخدمين بناء قواعد التداول على جدول بيانات باستخدام معيار مسبقة الصنع باكتستينغ رموز.
- يدعم الهرمية، قصيرة / موقف طويل الحد، وحساب العمولة، وتتبع الأسهم، والخروج من المال السيطرة، وشراء / بيع سعر تخصيص.
- تقارير الأداء / المخاطر متعددة.
- ملحقات الموصى بها - الباندا (بيثون مكتبة تحليل البيانات)، بيالوتغراد (بيثون خوارزمية المكتبة التجارية)، زيبلين، والتمويل الخ.
- يسمح للمستخدم لخلط عدة صناديق المؤشرات المتداولة / خيارات / العقود الآجلة / الأسهم مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق.
- 149 $ / مو - خيار مجاني + خيارات الفرز، استراتيجيات الآجلة، استراتيجيات فيكس.
- بسيطة لاستخدام، على مستوى الدخول أداة باكتستينغ على شبكة الإنترنت لاختبار القوة النسبية وتحريك المتوسط ​​الاستراتيجيات على صناديق الاستثمار المتداولة.
- الأسهم الأمريكية، بيانات من فالولين من 1986-2018.
- السعر والبيانات الأساسية، 1700 الأسهم، اختبار تحبب الشهري.

كيفية اختبار وتفسير أداء نظام التداول.
من قبل واين A. ثورب، كفا.
وقد تحدث واين ثورب مؤخرا في مؤتمر المستثمرين لعام 2017. للحصول على معلومات حول كيفية الاشتراك في التسجيلات من العروض التقديمية، انتقل إلى إيي / كونفيرانسوديو لمزيد من التفاصيل.
التقاط أي مجلة التجارة التحليل الفني، وحتما سوف تعمل عبر الشركات والممارسين التسويق نظم التحليل الفني التداول. مثل أي نوع آخر من استراتيجية أو منهجية الاستثمار، طريقة شعبية لتحديد كيفية نظام واحد تكدس ضد آخر هو بمقارنة العوائد السنوية. في حين أن هذه الأرقام هي مفيدة في فصل الفائزين من الخاسرين، فمن المهم أن نضع في اعتبارنا أن العديد من العوامل تؤثر على أداء أي نظام التداول.
عند الحكم على مدى فعالية النظام في الإبلاغ عن الأداء أو أداء النظام الذي تنشئه، ضع في اعتبارك العديد من المشكلات:
هل تستند أرقام الأداء إلى نتائج الاختبار السابق أو التداول الفعلي؟ هل النظام محسن، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يتم أداء أكثر من & لدكو؛ هولد-أوت & رديقو؛ فترات؟ كيف تتعامل مع إعادة استثمار الدخل؟ هل هناك أي آثار ضريبية؟ ما هي الافتراضات الكامنة في النظام نفسه و [مدش]؛ اللجان، الانزلاق، والمال وإدارة المخاطر يتوقف؟
سترشدك هذه المقالة من خلال مناقشة عامة لكيفية تأثير هذه العناصر على الأداء المالي لنظام التداول.
نتائج التداول الفعلية؟
عند مواجهة نتائج نظام التداول، يجب أن يكون فكرك الأول: كيف ولدت هذه النتائج؟ إذا كان النظام يطالب بإرجاع 25٪ في السنة، هل هذا يستند إلى التداول الفعلي أو التاريخ السابق؟
يتضمن الاختبار المسبق اختبار نظام باستخدام مجموعة من البيانات التاريخية. النتائج على أساس التداول الفعلي لديها درجة أكبر من المصداقية لأن العائدات يتم إنشاؤها على ظروف التداول الفعلية عند حدوثها. ثانيا، يتم التلاعب النتائج على أساس باكتستينغ بسهولة أكبر لتوليد أعلى عائد ممكن (وتسمى هذه الممارسة الأمثل).
قياس الأداء.
ومع ذلك، فإن الاختبار الخلفي باستخدام البيانات التاريخية هو الطريقة الأكثر فعالية لاستخلاص إحصاءات أداء النظام. باكتستينغ هي الطريقة الأسرع والأكثر شعبية لقياس الربحية المحتملة لنظام التداول. تتضمن عملية المراجعة الخلفية تشغيل نظام على البيانات التاريخية. والنتيجة النهائية هي إحصاءات أداء النظام التي تبين الكيفية التي كان سيستمر بها النظام لو كان قد استخدم بالفعل خلال تلك الفترة الزمنية. من أجل باكتست نظام، كل ما تحتاجه هو قاعدة البيانات التاريخية.
من الناحية المثالية، كلما كنت باكتست نظام، كنت ترغب في استخدام & لدكو؛ هامة & رديقو؛ كمية البيانات من أجل التقاط أكبر عدد ممكن من مراحل السوق المختلفة. تعتمد كمية البيانات التي ستحتاج إليها، جزئيا، على النظام الذي تقوم باختباره و [مدش]؛ في الوقت الحقيقي، تتطلب أنظمة القراد حسب العلامات عدة أيام أو أسابيع من بيانات القراد في حين أن أنظمة نهاية اليوم تحتاج إلى عدة سنوات على الأقل من البيانات اليومية. وخلاصة القول، ومع ذلك، هو أن المزيد من البيانات لديك، وأكثر اكتمالا الصورة التي يمكن رسمها من نتائج باكتستينغ الخاص بك.
ومن العوائق التي تقف وراء التأريخ التاريخي أن النتائج تستند إلى أحداث وقعت في الماضي. ولذلك، فإن معظم يمكنك أن نأمل أن نتعلم من باكتستينغ هو كيف يمكن للنظام أداء. وليس هناك ما يضمن أن ما حدث في الماضي سيكرر نفسه للمضي قدما. وتكمن الفائدة الكامنة وراء االختبار الخلفي في قدرتها على توفير نظرة ثاقبة على كيفية تفاعل النظام في ظروف السوق المختلفة. يمكن أن تظهر باكتستينغ في كثير من الأحيان لك إذا كان النظام يعمل بشكل أفضل خلال الأسواق تتجه مقارنة مع أسواق التداول (جانبية)، أو العكس بالعكس.
يجب عليك أيضا أن تأخذ في الاعتبار الفترة التي يتم إعادة اختبار النظام مرة أخرى. إذا باكتستد تغطية النتائج & لدكو؛ الغريب و رديقو؛ ينبغي أن يكون هذا بمثابة علم أحمر للتلاعب المحتمل. الشركات في بعض الأحيان فقط تقرير النتائج للفترات التي النظام أداء أفضل. وإذا كانت النتائج للفترة من عام 1992 إلى عام 1999، ينبغي أن تسأل نفسك كيف حدث هذا النظام خلال انكماش السوق في عامي 1991 و 2000. وفي كثير من الأحيان، سيكون لأداء النظام خارج الفترة المشمولة بالتقرير أثر سلبي على الأداء العام. من الناحية المثالية، كنت ترغب في الحصول على نتائج النظام التي تغطي العديد من دورات السوق و [مدش]؛ على حد سواء جيدة وسيئة.
الفكرة النهائية للنظر في كيفية أداء النظام بالمقارنة مع & لدكو؛ شراء وعقد & رديقو؛ إستراتيجية. الفكرة الكاملة وراء التداول استراتيجية معينة هي الحصول على عائدات أكبر مما لو كنت ببساطة اشترى الأسهم واحتفظ بها على مدى الفترة. إذا لم تتمكن من تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية، يجب الرجوع إلى لوحة الرسم وإعادة المحاولة.
تحسين النظام.
التحسين هو عملية & لدكو؛ المناسب & رديقو؛ نظام التداول لمجموعة محددة من البيانات. على سبيل المثال، لنفرض أنك تستخدم نظام متوسط ​​متحرك بسيط ينشئ إشارات شراء عندما يتحرك سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك ويبيع إشارات عند تحرك سعر الإغلاق تحت خط المتوسط ​​المتحرك. سيؤدي التحسين إلى تشغيل النظام على البيانات، واختبار أطوال متوسط ​​متحرك متفاوتة للعثور على الفترة التي حققت أكبر ربح أو أقل خسارة.
المشكلة مع تحسين هو أنك العثور على أفضل مجموعة من المعلمات لفترة ثابتة في الماضي. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن الماضي سوف يكرر نفسه. في حين تحسين إيسن & رسكو؛ ر بالضرورة شيء سيء، فمن السهل أن تقع في فخ الإفراط في التحسين. في النهاية، قد يكون لديك نظام الذي يؤدي بشكل مذهل في فترة التحسين، ولكن ينهار عند اختبارها على أي فترة أخرى.
طريقة واحدة للتحقق من صحة أو دحض فعالية التحسين من خلال استخدام & لدكو؛ هولد-أوت & رديقو؛ فترة & مداش؛ مجموعة من البيانات التي لم يتم تحسين النظام. بالعودة إلى مثالنا السابق، لنفترض أن لديك 20 عاما من البيانات التاريخية للرجوع إليها. ومن التقنيات التي ينبغي اتباعها هي تحسين النظام على مدى نصف البيانات (10 سنوات) للوصول إلى طول فترة المتوسط ​​المتحرك الأمثل. من هناك، ثم اختبار النظام الأمثل خلال النصف الثاني من البيانات. إذا كانت النتائج من الفترتين 10 سنوات قابلة للمقارنة، يمكنك أن تكون أكثر ثقة بأن النظام سوف تؤدي بطريقة مماثلة على فترات أخرى، والأهم من ذلك، والمضي قدما. أما إذا كانت النتائج على مدى السنوات العشر الماضية تختلف اختلافا كبيرا عن السنوات العشر الأولى، فيجب أن تبدأ في التشكيك في جدوى النظام.
عوامل اخرى.
يجب أن تكون على بينة من بعض العوامل التي، في حين أن برنامج اليوم لا تأخذها في الاعتبار، يمكن أن تؤثر على الأداء العام لنظام التداول.
إن استلام أو إعادة استثمار أرباح الأسهم مسألة لا يتم التعامل معها بمعظم برامج التحليل الفني. ومع ذلك، يمكن أن يكون له تأثير كبير على أداء النظام. إذا كنت تتداول الأسهم التي تدفع أرباح الأسهم، فإن أرباح الأسهم المستلمة سيكون لها تأثير إيجابي على الأداء.
وثمة مسألة أخرى لا تمثل سوى ضرائب قليلة، إن وجدت، من حزم النظام التجاري. اعتمادا على فترة الحيازة & مداش؛ على المدى القصير أو على المدى الطويل و [مدش]؛ معدل الضريبة الحدية على المكاسب الخاصة بك وسوف تختلف. ويخضع أولئك الذين يملكون استثمارا لمدة تزيد عن سنة إلى معدل أرباح رأسمالية طويلة الأجل بنسبة 20 في المائة. إذا كنت تملك استثمارا لمدة تقل عن سنة، يتم اعتبار المكاسب كإيرادات، والتي تخضع للضريبة على معدل ضريبة الدخل الحدية. وبناء على شريحة ضريبة الدخل الخاصة بك، فإنك ستحتاج إلى تحقيق معدل عائد أعلى للتغلب على الآثار الضريبية بالمقارنة مع شخص يحمل استثماراته لمدة تزيد عن سنة واحدة.
افتراضات النظام.
عند إنشاء نظام تداول، فإن الافتراضات التي تقوم بها (أو تفشل في القيام بها) تلعب دورا في مدى أداء النظام الخاص بك.
تتضمن هذه االفتراضات مركز رأس المال األولي، والتداول على الهامش، والتعامل مع الصفقات القصيرة، والعمولات، وتراجع الوقت والسعر، وتوقف إدارة المخاطر والمال، والفائدة المكتسبة من األرصدة الخاملة.
حقوق الملكية الأولية.
مبلغ رأس المال الأولي هو مبلغ المال الذي لديك في حسابك قبل البدء في التداول. من خلال البدء بكمية كبيرة من الأسهم، يمكنك الحصول على قدر أكبر من المرونة في شكل الدخول إلى موقف أكبر، والذي بدوره، يمكن أن تولد أكبر مكاسب الدولار (أو الخسائر) أكبر.
عادة، عن طريق إدخال مع المزيد من المال، يمكنك البقاء في اللعبة لفترة أطول. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تخطط للأسهم قصيرة. يأمل البائعون القصيرون في الربح من انخفاض أسعار الأسهم عن طريق اقتراض الأسهم وبيعها أولا، ثم شراء الأسهم لاحقا بسعر أقل وعودة الأسهم المقترضة. عندما يباع السهم قصير، فإن الخسارة المحتملة الخاصة بك تمتد إلى ما هو أبعد من الاستثمار الأولي الخاص بك. اعتمادا على من تسأل، سوف تتلقى على الأرجح إجابات مختلفة بشأن & لدكو؛ مثالية & رديقو؛ الرصيد. في نهاية المطاف، والأمر متروك لك، فقط تأكد من أنك يمكن أن تحمل لانقاص ذلك!
قصيرة، طويلة، أو كلاهما؟
ومن المسائل الحاسمة كيفية التعامل مع أوامر البيع. عند تشغيل عملية بيع، يمكنك بيع موضعك الطويل والذهاب إلى النقد، أو يمكنك اختيار أن تكون أكثر عدوانية و & لدكو؛ مضاعفة لأسفل. & رديقو؛ وهذا ينطوي على بيع موقف طويل الخاص بك وإنشاء موقف قصير الذي كنت الربح إذا انخفض الأمن في القيمة، ولكن تخسر المال إذا ارتفع الأمن في القيمة.
استثمار الهامش هو موضوع حساس يجب على المستثمرين فهمه قبل محاولة. الهامش هو المال الذي تقترضه من وسيط، على غرار قرض، ثم يمكنك استخدام لشراء الأسهم. لا يمكنك شراء جميع الأسهم على الهامش: تلك بأسعار أقل من 5 $، وبعض الأسهم ناسداك أخرى، والاكتتاب العام في غضون فترة معينة من إدخالها يتم استبعاد.
يتم تنظيم الوسطاء من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي عن مقدار الائتمان التي يمكن أن تمتد لعملائها. حاليا، يمكنك الاقتراض في البداية تصل إلى 50٪ من قيمة الأوراق المالية الهامشية للأسهم. على سبيل المثال، افترض أن لديك 10،000 $ في حساب الوساطة المعتمدة على الهامش. وهذا يعني أنه يمكنك شراء ما يصل إلى 20،000 دولار من الأوراق المالية الهامشية، مع 50٪ منكم و 50٪ من الوساطة. طريقة أخرى للكلمة هو أن لديك $ 20،000 من & لدكو؛ قوة الشرائية. & رديقو؛
يتقلب المبلغ الذي يمكنك استعارة على الهامش على أساس يومي مع ارتفاع أسعار الأوراق المالية الهامشية وهبوطها. إذا زادت الأسعار، لذلك أيضا لا كمية يمكنك الاقتراض. العكس هو الصحيح أيضا: مع انخفاض الأسعار، وقيمة الأوراق المالية الهامش و [مدش]؛ الضمانات الخاصة بك و [مدش]؛ يسقط كذلك. إذا انخفضت قيمة الأوراق المالية الهامشية إلى أقل من حد أدنى محدد مسبقا، فستتلقى دعوة هامش & رديقو؛ من الوسيط الخاص بك. في هذه المرحلة، يطلب منك إما تصفية جزء من موقعك الحالي أو إرسال المزيد من المال لجلب قيمة حسابك مرة أخرى فوق مستوى محدد سلفا. أو الوسيط الخاص بك يمكن أن تبيع الأوراق المالية الخاصة بك دون استدعاء.
الاستثمار على الهامش يحمل معه المخاطر والمكافآت و [مدش]؛ فإنه يزيد من آثار المكاسب والخسائر. بالعودة إلى مثال حساب الهامش الذي تبلغ قيمته 10000 دولار، فلنفترض أنك تشتري 1000 سهم من الأسهم بسعر 20 دولارا أمريكيا. تدفع مقابل هذه المعاملة عن طريق اقتراض 10،000 دولار من الوسيط الخاص بك واستخدام 10000 $ من حسابك. إذا، في عام، ويرتفع السعر إلى 40 $ للسهم، وارتفعت قيمة الاستثمار الخاص بك من 20،000 $ إلى 40،000 $. إذا كنت تبيع الأسهم وتسدد مبلغ 10،000 دولار الذي استعارته من الوسيط (بما في ذلك الفائدة من الهامش و [مدش]؛ الفائدة التي يتقاضاها الوسيط للحصول على امتياز استخدام أموالهم)، سيكون لديك ما يقرب من 30،000 $ المتبقية و [مدش]؛ 20،000 $ منها هو الربح لك.
من ناحية أخرى، إذا كنت تستخدم ببساطة 10000 $ لشراء 500 سهم من الأسهم 20 $، سيكون الربح الخاص بك ما يقرب من 10،000 $. في المثال الأول، كنت قد جعلت 20،000 $ على استثمار 10000 $، بينما في الثانية كنت قد جعلت 10،000 $ على نفس الاستثمار 10000 $.
تماما كما الهامش يمكن أن تحسن الربح الخاص بك، فإنه يمكن أيضا أن تفاقم الخسائر الخاصة بك. إذا كان 20 $ الأسهم التي اشترتها في البداية على الهامش ينخفض ​​إلى 15 $ للسهم، وقيمة الاستثمار ينخفض ​​من 20،000 $ إلى 15،000 $. بعد دفع مبلغ 10،000 دولار كنت اقترضت من وسيط، كنت تركت مع 5000 $ من الأصلي 10،000 $. بدون الهامش، فإن 500 سهم اشترت في 20 $ سيكون الآن يستحق ما مجموعه 7500 $. مع الهامش، تخسر 2500 $ أكثر مما كنت قد تستخدم فقط المال الخاص بك. كن على دراية أيضا بأننا في أمثلةنا لم نحسب عمولات أو فوائد هامش الربح أو ضرائب أرباح رأس المال، والتي، كما ناقشنا، سوف تؤثر على النتيجة النهائية.
اللجان.
الناس يميلون إلى نسيان ما تأثير اللجان مثيرة و [مدش]؛ الرسوم المدفوعة لشراء وبيع الأوراق المالية من خلال وسيط و [مدش]؛ يمكن أن يكون على النجاح الشامل لنظام التداول.
للحصول على صورة أكثر دقة للربحية النظام، فمن المهم أن نرى في تكاليف العمولة. وهذا أمر مهم خاصة بالنسبة لنظام يولد العديد من إشارات البيع والشراء، مما سيخفض بشكل كبير الأرباح أو يزيد من خسائر النظام. يمكن أن تختلف العمولات بشكل كبير تبعا لنوع الأمن الذي تتداوله وما إذا كنت تستخدم وسيط خصم عميق أو خدمة كاملة.
عنصر آخر أن العديد من التجار تغيب عن بالنا هو حقيقة أنك سوف نادرا ما تكون قادرة على الدخول أو الخروج من التجارة في بالضبط نفس السعر الذي تم إنشاء إشارة التداول. إذا كان النظام الخاص بك يعتمد على بيانات نهاية اليوم، سيتم إنشاء إشارة شراء أو بيع بعد إغلاق السوق. من الناحية الواقعية، أول فرصة للعمل على إشارة هو في فتح في اليوم التالي. يسمى الفرق بين السعر الذي تم فيه إنشاء الإشارة والسعر الذي يتم فيه ملء طلبك فعلا الانزلاق. عند اختبار نظام التداول، من المهم حساب الانزلاق. وإلا فإن نتائج التداول مبالغ فيها. بعض البرامج تسمح لك بتحديد الانزلاق في الدولار أو النسبة المئوية، في حين أن البعض الآخر يسمح لك لبناء في تأخير الوقت بين إشارة وتنفيذ النظام.
ولعل الأداة الأكثر فائدة في تطوير نظام التداول هو وقف. بالمقارنة مع العمولات والانزلاق، والتي هي التكاليف المرتبطة بنظام، توقف أكثر من نظام & لدكو؛ التغيير والتبديل & رديقو؛ آلية. توقف نقاط المعرفة من قبل المستخدم حيث يتم إغلاق موقف بها. عندما يتم تشغيل توقف، يتم إغلاق الموقف بغض النظر عن الوضع الحالي لقواعد التداول الخاصة بك. توقف تسمح لك للحد من الخسائر الخاصة بك يجب أن التجارة تذهب ضدك. تتوقف المحطات التي تحددها في نظام التداول إلى أوامر وقف الخسارة التي يمكنك وضعها عند تنفيذ الصفقة. وكما يوحي اسمها، تم تصميم أمر وقف الخسارة لوقف الخسارة. إذا قمت بشراء الأسهم لمدة 30 $، يمكنك حماية نفسك ضد إمكانية وقوعه في السعر عن طريق وضع وقف الخسارة بيع في 30 $. يتم وضع أمر السوق لبيع الأسهم إذا انخفض السهم أقل من 30 $.
هناك العديد من الاستراتيجيات التي تستخدم توقف عند إنشاء نظام التداول، والأكثر شعبية يجري التعادل، الخمول، أقصى خسارة، الهدف الربح، وموقف زائدة.
يتوقف التعادل عن إغلاق المراكز المفتوحة عندما تكون القيمة المغلقة للمركز مساويا للمبلغ الذي فتحت فيه الصفقة الحالية. ويوضع الوقف بالسعر الذي يمكن فيه إغلاق التجارة، كما أن العائدات المتولدة تساوي قيمة الأسهم عند فتح التجارة.
ستوقف نقاط توقف الخمول وضعية مفتوحة عندما لا يؤدي سعر الأمان إلى إحداث حد أدنى من التغيير في السعر أو السعر خلال فترة زمنية محددة. إذا قمت بتحديد 1٪ كحد أدنى للتغيير و 20 كعدد الفترات، سيقوم النظام تلقائيا بإغلاق أي مراكز قصيرة قصيرة حيث لم يزداد سعر الضمان (انخفض) بنسبة 1٪ على الأقل ضمن أي إطار زمني من 20 فترة .
الحد الأقصى للخسائر (الحد الأقصى للخسائر) توقف مفيدة كاستراتيجية إدارة المخاطر، لأنه يمكنك تحديد النسبة المئوية بالضبط أو مبلغ الدولار من إجمالي حقوق الملكية التي ترغب في المخاطرة في موقف معين. وتغلق هذه المراكز مركزا مفتوحا عندما تتجاوز الخسائر الناتجة عن التجارة الحد الأقصى المحدد للخسارة.
يتوقف هدف الربح عن الخروج من التداول بمجرد أن يصل إلى مستوى ربح محدد سلفا. لذلك، إذا قمت بتحديد 10٪ كهدف الربح، سيتم إغلاق المراكز المفتوحة عند توليد ربح 10٪ (بعد العمولات).
وأخيرا، يتم إيقاف عمليات الوقف المتوقفة للمواقف المفتوحة عند فقدان مبلغ محدد من الأرباح المفتوحة الحالية. في كل مرة تصل فيها الأرباح إلى مستوى جديد، يتم نقل المحطة الخلفية إلى المستوى الذي يسمح بتخفيض جزء معين من الأرباح.
أنت أيضا قادرة على تحديد عدد الفترات لتجاهل في توقف زائدة. على سبيل المثال، إذا قمت بإرشاد النظام بتجاهل ثلاث فترات، فستتوقف المحطة اللاحقة عن ثلاث فترات. ولذلك، فإن الفترات الثلاث الماضية & [رسقوو]؛ سيتم تجاهل الأرباح أو الخسائر عند تحديد مستوى التوقف الحالي. وهذه الفوارق مفيدة في تصفية تقلبات الأسعار. ومع ذلك، تحتاج إلى توخي الحذر عند استخدام توقف زائدة. وهي ليست مصممة للحد من الخسائر، ولكن لقفل الأرباح.
الفائدة الخاملة.
اعتمادا على نوع النظام الذي تستخدمه، قد تكون هناك أوقات لم تكن في التجارة. وهذا يعني أن جميع الصفقات الطويلة قد أغلقت وتمت تغطية الصفقات القصيرة. من الناحية المثالية، سوف تحصل على بعض الفائدة على هذا & لدكو؛ التوازن الخمول. & رديقو؛ قد تتأثر الفائدة التي قد تكسبها بعدة عوامل، بما في ذلك شركة الوساطة التي تستخدمها لتنفيذ الصفقات الخاصة بك، والحسابات النقدية المتاحة، وحجم حسابك.
كيف يعمل: مثال.
الآن بعد أن عرفت ما يجب مراعاته عند اختبار نظام التداول وفحص النتائج بشكل عام، دعنا نلقي نظرة على مثال لكيفية تأثير هذه العوامل على أداء نظام فعلي باستخدام البيانات السابقة. لهذه المقالة، استخدمنا ميتاستوك 7.0 من قبل إكيس الدولية.
قبل أن تتمكن من البدء في اختبار النظام، من الواضح أنك بحاجة إلى نظام لاختبار. نظام التداول يمكن أن يكون بسيطا أو معقدا كما يمكنك أن تتخيل و [مدش]؛ من المتوسط ​​المتحرك كروس نظام واحد يتكون من عدة مؤشرات تطورت للغاية. على سبيل المثال لدينا هنا، ونحن نستخدم المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يوما إما. يتم حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي أو المرجح أضعافا مضاعفة عن طريق أخذ نسبة من سعر الإغلاق اليوم وتطبيقه على المتوسط ​​المتحرك للأمس، مع التركيز بشكل أكبر على السعر الأحدث. (لمعرفة المزيد عن المتوسطات المتحركة الأسية، يرجى الرجوع إلى مقالة مجلة آي لعام 1999، ودكو؛ مقدمة للمتوسطات المتحركة: المؤشرات الفنية الشائعة & رديقو؛ على موقعنا على الويب.)
مع نظامنا، يتم إنشاء إشارات شراء (والمراكز القصيرة المشمولة) عندما يتحرك سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يوما. وبالمثل، يتم إغلاق المراكز الطويلة ويتم إدخال المراكز القصيرة عند انخفاض سعر الإغلاق دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يوما. قد يبدو هذا النظام مبسطا للغاية، لكنه يوضح العناصر التي كنا نناقشها عند تقييم واختبار وتحسين نظام التداول.
لإظهار كيف يمكن لعوامل مثل العمولة، والانزلاق، والتوقف أن تؤثر على الأداء العام لنظام التداول، يجب أن يكون لدينا معيار للمقارنة بين آثارها. ولذلك، نبدأ بتقديم نظام يتجاهل، في الواقع، العديد من هذه المسائل.
باستخدام والت ديزني، أجرينا اختبارنا الأولي على مدى فترة 20 عاما من 3 نوفمبر 1980 إلى 31 أكتوبر 2000. الافتراضات الوحيدة التي قدمناها لهذا الاختبار هي أننا التعامل مع كل من الصفقات الطويلة والقصيرة، وأن نبدأ مع ورصيد الحساب غير الهامش من 10،000 $. نحن لا حساب اللجان، انزلاق، توقف، أو الفائدة على أرصدة الخمول.
تشغيل هذا & لدكو؛ العقيمة & رديقو؛ مما أدى إلى تحقيق أرباح صافية قدرها 20،603.32 دولار خلال هذه الفترة. وفي حين أن النظام حقق أموالا، إلا أنه انخفض كثيرا عن العائد الذي حققته استراتيجية شراء وشراء. إذا كنت قد اشتريت 10،000 $ من الأسهم ديزني في بداية الفترة وبيعها في النهاية، هل قد كسبت 384،480.56 $! عند هذه النقطة، من الواضح أن هذا النظام يحتاج إلى بعض التحسن قبل أن يكون جاهزا للتداول في العالم الحقيقي.
بعد ذلك، نطبق افتراضاتنا على النظام، بشكل فردي أولا ثم في الجمع. نبدأ من خلال اختبار نظامنا بافتراض أننا استعارنا 20٪ من حقوق المساهمين على الهامش. على الرغم من أن اللوائح الفيدرالية تسمح لك الاقتراض تصل إلى 50٪، ونحن نوصي هذا فقط للتجار ذوي الخبرة الذين هم على دراية جيدة في الآثار المترتبة على التداول على الهامش. كان للتداول على الهامش تأثير سلبي طفيف على هذا النظام و [مدش]؛ قمنا بخصم 20،461.44 دولار، أو 141.88 دولار أقل مما كنا سنحصل عليه لو لم يتم تداوله على الهامش. ومع ذلك، إذا كنا قد اتبعت استراتيجية شراء وعقد باستخدام الهامش، كنا قد حصل على مبلغ إضافي 97،000 $.
ثم اختبرنا النظام على افتراض أننا ندفع عمولة 15 دولارا لكل التجارة التي تم إنشاؤها بواسطة نظام و [مدش]؛ 15 $ لكل شراء و 15 $ لكل بيع. و 807 شراء وبيع الصفقات نظام ولدت على مدى فترة 20 عاما تكلفنا $ 12،105 في العمولات. غير أن التكلفة الحقيقية كانت 101،1 14،6 دولار لأن الأموال التي تنفق على العمولات لا يمكن إنفاقها على الصفقات التي قد تكلفنا على الصفقات المربحة أو توفينا في فقدان الصفقات. من الواضح، اعتمادا على السعر الذي تدفعه للمعاملات وعدد الصفقات التي تضعها، والمبلغ الذي تدفعه في العمولات يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا.
وبسبب المحاسبة على الانزلاق، أصدرنا تعليمات إلى النظام بتنفيذ الصفقات بسعر الافتتاح في اليوم التالي لتوليد الإشارة. وهذا يضيف درجة أكبر من الواقعية إلى النظام حيث لا يتم إنشاء إشارات حتى بعد إغلاق التداول لهذا اليوم. هذا & لدكو؛ تأخير & رديقو؛ في التنفيذ كان له تأثير هائل على الأداء العام للنظام و [مدش]؛ خسارة صافية قدرها 1،604.27 $، أو 22،207.59 $ أقل من & لدكو؛ العقيمة & رديقو؛ النظام.
في نظام مثل هذا، التي يتم استثمارها بالكامل، مصلحة الخمول ليست الكثير من الاعتبار. في الواقع، فإن الفائدة الوحيدة التي حصلنا عليها على التوازن الخامل لدينا كانت خلال ال 50 يوما الأولى من النظام. وبما أنه لم يكن هناك متوسط ​​متحرك أسي لمدة 50 يوما خلال هذه الفترة، لم نكن في أي صفقة وحصلنا على 60 دولارا.
وأخيرا، دخلنا في محطات وقائية للنظام. وكانا استخدمنا وقف زائدة وقف الخسارة القصوى. وقف الخسارة القصوى لدينا يؤدي إلى إغلاق الصفقة إذا فقدت 2٪ من أسهمنا المتبقية. وبالتالي، في جوهرها، ونحن نخاطر 2٪ من أسهمنا في التجارة. تذكر، ومع ذلك، لأن بسبب الانزلاق، ونحن عرضة لخطر فقدان أكثر من 2٪ على تجارة معينة. لدينا مخاطر وقف الخسارة 20٪ من أرباحنا في حين تجاهل فترة واحدة لتصفية تقلبات سعر عشوائي. تنفيذ وقفنا في النظام له تأثير إيجابي كبير و [مدش]؛ فإنه صافي 102،050،32 $، 81،447 $ أكثر من نظام العقيمة.
بعد أن ناقشنا جميع عواملنا في عزلة وأظهرنا كيف تؤثر على أداء نظامنا، حان الوقت لنرى كيف تعمل جنبا إلى جنب مع بعضها البعض. اختبارنا الأخير يجمع بين جميع الافتراضات التي قمنا بتغطيتها، والنتيجة النهائية تقف في تناقض صارخ مع النتيجة التي وصلنا إليها أولا. في هذه الحالة، استنفد نظامنا جميع حقوق الملكية في حسابنا، مما ترك لنا خسارة و [مدش]؛ مبلغ نهاية من 9،999،46 $. وإجمالا، استحدث النظام 502 صفقة، تكلفتها 730 7 دولارا. وعلاوة على ذلك، حقق رصيدنا الخمول 268.96 دولار على مدى 630 يوما كان النظام خارج جميع الصفقات، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى نقص السيولة لتنفيذ الصفقات. من الواضح أن هذا النظام يحتاج إلى بعض العمل قبل أن يكون جاهزا للتداول الفعلي!
يلزم إجراء المستخدم.
ما يضيع أحيانا في مناقشة أنظمة التداول هو حقيقة أنه على الرغم من أنها ميكانيكية في جيلها من إشارات البيع والشراء، ومعظم البرامج ليست قادرة على تنفيذ أوامرهم بالنسبة لك. ولذلك، فإن أداء النظام الخاص بك يتوقف في نهاية المطاف على ما إذا كنت تنفذ كل التجارة عندما كنت من المفترض أن. الشيء الأكثر صعوبة بالنسبة لكثير من التجار هو عدم إنشاء أو اختبار أو تحسين النظام، بل هو في الواقع متابعته في الوقت الحقيقي.
اعتمادا على نوع النظام الذي تتاجر به، قد تضطر إلى تخصيص قدر كبير من الوقت لرصده وتنفيذ الصفقات. قد تتطلب الأنظمة اللحظية، تلك التي تستند إلى الوقت الحقيقي أو البيانات المتأخرة اللحظية انتباهكم غير المقسم من خلال يوم التداول. أنظمة نهاية اليوم، في حين لا تتطلب نفس الاهتمام، تتطلب الفحص اليومي. لذلك، الوقت هو تكلفة غير ملموسة أخرى المرتبطة اتباع استراتيجية التداول المنهجي.
استنتاج.
ومن الواضح من مناقشتنا هنا أن العديد من القوى في العمل عند التداول في النظام. العمولات، والانزلاق، توقف الوقف، الفائدة الخاملة، الهامش، وتجارة قصيرة كل في طريقتهم الفريدة تؤثر على نتائج نظام التداول.
مقارنة نتائج الاختبار الأولي حيث تجاهلنا العديد من هذه العوامل إلى النتائج التي تم إنشاؤها عند دمجها تبين مدى أهمية أخذها جميعا في الاعتبار عند تقييم أو اختبار نظام التداول.
نقاش.
عذرا، لا يمكنك إضافة تعليقات أثناء وجودها على جهاز جوال أو أثناء الطباعة.
&نسخ؛ 2018 الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد.
ظهر هذا المحتوى في الأصل في مجلة أي.